Indicateur ADX : comment l'utiliser pour une analyse efficace des tendances du Forex

L'indice directionnel moyen (ou ADX) est un indicateur de la force de la tendance. Les traders de tendance veulent identifier une tendance forte et ouvrir des positions dans sa direction. L'ADX permet d'évaluer la force d'une tendance.

L'indicateur est basé sur une moyenne mobile de l'expansion de la fourchette de prix sur une période donnée.

Calcul de l'ADX

L'ADX est calculé en mesurant l'expansion de la fourchette sur une période donnée. Cet indice prend en compte des facteurs tels que le mouvement directionnel plus (+DM), qui indique la différence entre deux sommets consécutifs, et le mouvement directionnel moins (-DM), qui indique la différence entre deux creux consécutifs.

Vous avez également besoin d'une fourchette réelle (TR - True Range) pour effectuer les calculs. Le True Range correspond à la différence entre la valeur actuelle la plus élevée et la valeur actuelle la plus basse. Il faut ensuite lisser ces valeurs, c'est-à-dire réduire le bruit en faisant en sorte que les chiffres correspondent davantage à la moyenne. Vous pouvez le faire en tournant les nombres dans la séquence des moyennes.

Calculer les indicateurs directionnels (+DI et -DI) :

+DI = (+DM lissé/TR lissé) * 100
-DI = (-DM lissé/TR lissé) * 100

Calculer l'indice de mouvement directionnel (DX) :

DX = (abs(+DI - -DI)/(+DI + -DI)) * 100

Enfin, calculez l'ADX. L'ADX est une moyenne mobile de la valeur DX. La période utilisée pour la moyenne mobile dépend des préférences du trader. La norme est de 14 périodes.

N'oubliez pas que l'ADX lui-même n'indique pas la direction de la tendance, mais seulement sa force.

Comment mettre en œuvre l'ADX

Vous pouvez ajouter l'ADX à un graphique en cliquant sur "Insérer > Indicateurs > Tendance" et en sélectionnant "Average Directional Movement Index".

Par défaut, le nombre de périodes est fixé à 14. Vous pouvez changer ce nombre si vous le souhaitez.

Lire l'indicateur ADX

L'indicateur comprend automatiquement trois lignes :

Indice directionnel moyen (ADX) lui-même (ligne brune épaisse). Ses valeurs sont comprises entre 0 et 100. Cette ligne enregistre la force d'une tendance mais n'indique pas sa direction.
La différence entre deux sommets consécutifs est l'indicateur de mouvement directionnel plus (+DMI) (ligne verte).
L'indicateur de mouvement directionnel négatif (-DMI) (ligne rouge) est la différence entre deux creux consécutifs.

La ligne ADX est utilisée pour déterminer si un actif est en tendance ou non. Une tendance forte est en place lorsque l'ADX est supérieur à 25, il est donc judicieux d'utiliser des stratégies de trading de tendance. Par conséquent, lorsque l'ADX est inférieur à 25, il est préférable d'éviter le trading de tendance et de choisir une stratégie de trading de fourchette appropriée. Dans ces moments-là, le prix entre dans une fourchette.

Il est nécessaire de préciser que l'ADX peut être utilisé pour confirmer une rupture de fourchette. Lorsque l'ADX passe de moins de 25 à plus de 25, le prix est suffisamment fort pour continuer dans la direction de la rupture. Nous vous conseillons toutefois de chercher une confirmation. En général, un nouveau test suffit.

Valeur ADX

Il existe d'autres catégories de valeurs ADX. Vous pouvez les consulter dans le tableau ci-dessous :

Valeur ADX	Force de la tendance
0-25	Tendance absente ou faible
25-50	Tendance forte
50-75	Tendance très forte
75-100	Tendance extrêmement forte

Dans l'ensemble, lorsque la ligne ADX est ascendante, la force de la tendance augmente et le prix se déplace dans la direction de la tendance. Lorsque la ligne descend, la force de la tendance diminue et le prix subit une correction ou une consolidation. Notez qu'une baisse de la ligne ADX ne signifie pas qu'une tendance s'inverse. Cela signifie simplement que la tendance actuelle s'affaiblit.

ADX : mouvement de tendance sur un graphique en chandeliers

En outre, si vous observez la série de pics ADX, vous obtiendrez des informations sur la dynamique de la tendance. S'il y a une série de pics ADX plus élevés, la tendance est à la hausse. Cela permet au trader de savoir qu'il peut garder les trades de tendance ouverts et laisser les bénéfices se développer. Une série de pics ADX plus bas signifie que la tendance est à la baisse. Sachez qu'en dépit de la baisse du momentum, la tendance peut encore se poursuivre. Néanmoins, le trader doit être plus attentif et sélectif quant aux nouveaux signaux d'entrée dans ce cas. Il peut être judicieux de resserrer les stops pour les positions existantes ou d'envisager de prendre des bénéfices partiels.

Trading des signaux ADX

+DMI et -DMI définissent le mouvement directionnel. En général, les haussiers l'emportent lorsque +DMI est supérieur à - DMI, tandis que les baissiers ont l'avantage lorsque -DMI est supérieur. Les croisements de +DMI et -DMI constituent un système de trading en combinaison avec l'ADX.

Un signal d'achat se manifeste lorsque +DMI passe au-dessus de -DMI (ADX doit être supérieur à 25). Un stop-loss est généralement mis à la baisse lors de la journée du signal. Le signal d'achat reste en vigueur tant que ce plus bas se maintient, même si le +DMI passe en dessous du - DMI.

Et vice versa, un signal de ventre se produit lorsque -DMI passe au-dessus de +DMI (l'ADX doit être supérieur à 25). Le sommet du jour du signal devient le stop-loss initial.

Combinaison de l'ADX avec d'autres indicateurs

L'ADX est un outil polyvalent. Il peut être combiné avec d'autres indicateurs pour améliorer les stratégies de trading :

Son utilisation avec les moyennes mobiles peut permettre de vérifier la force de la tendance signalée par le croisement des moyennes mobiles. Si l'ADX est supérieur à 25, il soutient la validité d'une tendance forte, apportant une confirmation supplémentaire au signal de trading.
On peut également l'associer à l'indice de force relative (RSI). Le RSI indique des conditions de surachat ou de survente et, lorsqu'il est utilisé avec l'ADX, il peut indiquer si une tendance forte est sur le point de s'inverser, ce qui en fait un point de sortie potentiel pour les traders de tendances.
ADX et bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger se composent d'une bande médiane, qui est une moyenne mobile simple, et d'une bande supérieure et d'une bande inférieure, qui sont des écarts types par rapport à la bande médiane. C'est comme un spread de l'évolution des prix. Lorsque le prix touche la bande supérieure et que l'ADX est supérieur à 25, cela peut indiquer une forte tendance à la hausse. Inversement, si le prix touche la bande inférieure avec un ADX supérieur à 25, cela pourrait suggérer une solide tendance à la baisse.
ADX et MACD (moyenne mobile de convergence et de divergence) : la MACD est un indicateur de momentum qui suit la tendance et qui est excellent pour identifier le momentum des prix à court terme. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, elle génère un signal haussier, tandis qu'un passage en dessous de la ligne de signal suggère un signal baissier. La combinaison de ces signaux avec une lecture ADX supérieure à 25 peut confirmer la force de ces directions de tendance, augmentant ainsi la fiabilité des signaux.

Conclusion

L'indice directionnel moyen est un outil très utile pour les traders de tendances, et il devient encore plus puissant lorsqu'il est combiné avec l'analyse de l'action des prix et d'autres indicateurs techniques. Qu'il s'agisse du marché boursier, du marché des changes ou des matières premières, l'ADX peut fournir des indications précieuses à tout trader.

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FBS Analyst Team

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2023-06-08 • Mis à jour

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Foire aux questions

L'ADX et le DMI sont-ils identiques ?

Non, ils sont différents mais liés. L'ADX mesure la force de la tendance, tandis que le DMI comprend +DMI et -DMI, indiquant la direction de la tendance.
Comment utiliser l'indicateur ADX DMI ?

L'ADX DMI est utilisé pour identifier les tendances fortes et leur direction. Un signal d'achat se manifeste lorsque le +DMI passe au-dessus du -DMI et que l'ADX est supérieur à 25. Inversement, un signal de vente se manifeste lorsque le -DMI passe au-dessus du +DMI et que l'ADX est supérieur à 25.
Comment lire l'ADX ?

Le DMI comprend le +DMI et le -DMI. Les haussiers l'emportent lorsque le +DMI est plus important que le -DMI, signalant une tendance potentielle à la hausse. Inversement, lorsque -DMI est plus important, cela suggère une possible tendance à la baisse.

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