Qu'est-ce que la corrélation des paires de devises et comment en tirer parti ?

Qu'est-ce que la corrélation des paires de devises et comment en tirer parti ?

2022-05-17 • Mis à jour

Qu'est-ce que la corrélation des devises sur le Forex ?

La corrélation des devises sur le marché des changes est une chose essentielle que tout trader doit comprendre. Pourquoi ? Elle peut affecter des résultats de trading sans que le trader en ait conscience. En général, une corrélation est une relation mutuelle entre deux ou plusieurs choses, tandis que, dans le domaine du Forex, une corrélation est une connexion entre des paires de devises. Elle révèle dans quelle mesure elles vont dans une même direction. Plus la corrélation est forte, plus leurs graphiques de prix sont liés. Il existe deux types de corrélation : positive et négative.

Corrélation positive

Une corrélation positive implique que deux paires évoluent dans la même direction.

1.png

Corrélation négative

Une corrélation négative ou inverse implique que deux paires évoluent dans la direction opposée.

2.png

Notez que si les paires se déplacent de manière aléatoire sans lien visible, cela signifie qu'il n'y a pas de corrélation significative entre elles.

Qu'est-ce qu'un coefficient de corrélation ?

Un coefficient de corrélation est une mesure qui démontre la force ou la faiblesse d'une corrélation entre des paires de devises. Le coefficient est compris entre -1,0 et +1,0. Notez que vous auriez du mal à trouver des coefficients exacts de -1,0 et +1,0. Alors que les chiffres proches de 1,0, comme 0,8 ou 0,7, sont plus fréquents.

  • Plus un chiffre est proche de 1,0, plus la corrélation est forte entre les paires de devises (la mesure avec laquelle leurs valeurs sont liées). Par ailleurs, plus le coefficient de corrélation est proche de 0,0, plus la relation entre les paires de devises est faible.
  • Le signe "+" indique une corrélation positive (la même direction), tandis que le signe "-" signale une corrélation négative (la direction opposée) entre les paires.

Quelle corrélation est considérée comme forte ?

Si le coefficient est inférieur à -0,7 et supérieur à +0,7, la corrélation entre les paires de devises est largement acceptée comme forte. Sinon, s'il est compris entre -0,7 et +0,7, il indique que les paires sont faiblement corrélées. Les coefficients de corrélation proches de 0 démontrent que les paires de devises n'ont pas de relation détectable.

Paires de devises fortement corrélées sur le Forex

Ce tableau révèle les paires de devises les plus tradées avec de fortes corrélations négatives ou positives.  

Paire 1

Paire 2

Type de corrélation

AUD/USD

NZD/USD

Positive

AUD/USD

GBP/USD

Positive

EUR/USD

GBP/USD

Positive

GBP/USD

GBP/ JPY

Positive

USD/JPY

GBP/ JPY

Positive

EUR/USD

USD/CHF

Négative

GBP/USD

USD/CAD

Négative

GBP/USD

USD/CHF

Négative

USD/CAD

EUR/JPY

Négative

USD/CAD

AUD/USD

Négative

Il est important pour tout trader de surveiller les corrélations sur le marché des changes. Par exemple, les traders peuvent accidentellement ouvrir une position longue (achat) sur la parité USD/CAD et une position courte (vente) sur la parité EUR/JPY en pensant qu'ils ont ouvert deux trades différents. Mais, au contraire, ces paires ont tendance à évoluer dans des directions opposées puisque ces paires de devises ont une forte corrélation négative. Dans ce cas, ils ouvrent des trades presque égaux. Ainsi, d'une part, le trader peut gagner avec les deux trades, mais, d'autre part, il risque aussi de perdre avec les deux, car USD/CAD et EUR/JPY sont fortement corrélés.

Stratégies de trading de corrélation sur le Forex

Stratégie de ressemblance

Vous savez que l'AUD/USD et le NZD/USD ont une corrélation positive d'après les informations ci-dessus. Si vous regardez leurs graphiques de prix, vous verrez des images presque identiques. Voici l'astuce : lorsque l'un d'eux est à la traîne, vous pouvez prédire avec une grande probabilité son mouvement futur simplement en regardant son jumeau.

Stratégie de double vérification

Si vous ouvrez des ordres avec des paires corrélées, soyez prudent car vous pouvez augmenter le niveau de risque que vous prenez. Par exemple, disons que vous achetez deux paires de devises qui sont positivement corrélées : AUD/USD et NZD/USD. Si votre prévision est correcte, vous obtiendrez un double bénéfice. Toutefois, si le prix va à l'encontre de vos attentes, votre perte sera également doublée. Comment un trader peut-il minimiser ce risque éventuel ? Utilisez les signaux des paires corrélées !

Par exemple, si vous analysez la parité EUR/USD et que vous pensez qu'elle peut augmenter, n'ouvrez pas immédiatement une position longue. Au lieu de cela, faites une analyse appropriée de la paire corrélée (par exemple, GBP/USD) pour confirmer votre signal de trading. Ensuite, seulement si l'analyse de la paire GBP/USD ou de toute autre paire positivement corrélée donne également un signal haussier, vous pourrez ouvrir une position longue sur l'EUR/USD avec plus de confiance !

Stratégie de couverture

Qu'en est-il des devises négativement corrélées ? Les traders peuvent les utiliser à des fins de couverture ! Par exemple, un trader achète deux paires de devises qui sont négativement corrélées. Si la prévision est incorrecte et que la première paire évolue à l'opposé des attentes du trader, le deuxième trade compensera les pertes.

Une couverture (hedge) est un investissement qu'un trader fait pour réduire le risque de mouvements de prix opposés d'un actif.

Prendre une position supplémentaire qui tend à évoluer dans la direction opposée à la première position est une stratégie de couverture. Par exemple, si les paires de devises sont positivement corrélées et que les traders veulent se couvrir, ils doivent envisager d'acheter la première et de vendre la seconde. Par ailleurs, si les paires de devises sont négativement corrélées, et que les traders souhaitent se couvrir, ils doivent envisager d'acheter ou de vendre les deux paires (en ouvrant des ordres convergents).

Exemple de trading de corrélation sur le Forex

Par exemple, vous ouvrez le graphique NZD/USD et vous remarquez deux signaux d'achat : la paire a dépassé la ligne inférieure des bandes de Bollinger et la bougie a formé une barre en épingle. Ensuite, vous passez à la paire de devises corrélée : AUD/USD. Super ! On y voit aussi le signal d'achat : la ligne de signal de l'oscillateur stochastique croise la ligne en pointillés de bas en haut. En utilisant ce signal, vous auriez pu obtenir le double profit des paires NZD/USD et AUD/USD.

3.png

Corrélation entre les marchés boursiers et les marchés des matières premières

Non seulement les paires de devises sont corrélées, mais aussi les matières premières, les actions et les indices boursiers ! Elles peuvent toutes être corrélées entre elles ainsi qu'avec les paires de devises. Par exemple, l'or (XAU/USD) a tendance à avoir une corrélation inverse avec le dollar américain et une forte corrélation positive avec l'argent (XAG/USD).

Parallèlement, le pétrole brut (XBR/USD et XTI/USD) présente une corrélation positive avec le dollar canadien, le Canada étant le plus grand fournisseur de pétrole des États-Unis. Ainsi, lorsque le prix du pétrole augmente, le CAD/JPY a tendance à augmenter, tandis que l'USD/CAD a tendance à baisser.

En outre, les indices boursiers américains tels que le S&P 500 (US500) et le Nasdaq 100 (US100) présentent une forte corrélation positive. En outre, les crypto-monnaies telles que le bitcoin et l'ethereum présentent une forte corrélation positive. Enfin, en ce qui concerne les actions, lorsqu'une action de grande capitalisation augmente, toutes les autres actions similaires de son secteur augmentent également.

Comment trader en fonction de la corrélation des paires de devises

Grâce aux informations ci-dessus, vous avez découvert différentes approches pour utiliser les corrélations. Pour commencer à trader des actifs corrélés, suivez les étapes suivantes :

  1. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir téléchargé l'application FBS Trader ou MetaTrader 4/5. FBS vous permet de trader des actions uniquement par le biais de ce logiciel.
  2. Ouvrez un compte sur FBS Trader ou un compte MT5 dans votre Espace personnel. Faites une bonne analyse du marché et choisissez un actif qui vous intéresse : une paire de devises, une action ou une matière première.
  3. Choisissez une stratégie parmi celles proposées ci-dessus et sélectionnez un actif corrélé.
  4. Gérez correctement votre risque grâce à des outils spéciaux tels que les ordres Stop Loss et Take Profit, qui peuvent être particulièrement utiles en période de forte volatilité sur les marchés. N'oubliez pas que ces outils ne vous protègent pas à 100 %, mais qu'ils vous aident à minimiser les risques éventuels.
  5. Ouvrez un ordre et surveillez-le !

Pour résumer

Il est essentiel de savoir comment les différentes paires de devises sont corrélées entre elles. Comme indiqué ci-dessus, certaines paires de devises et d'autres actifs évoluent dans une direction, tandis que d'autres évolue dans des directions opposées. Comprendre la corrélation sur les marchés financiers aide les traders à gérer leurs risques de manière plus appropriée et cela leur permet d'augmenter leurs profits !

Pour les débutants

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