Trading algorithmique : faire travailler la machine pour vous

Dans un monde où tout le monde parle d'apprentissage automatique et d' intelligence artificielle, il y a aussi une place pour le trading assisté par ordinateur. C'est ce qu'on appelle le trading algorithmique (ou automatisé). En général, il s'agit d'un système qui fonctionne sur la base d'un algorithme préprogrammé. Cet ensemble de règles fait ce qui est impossible à l'œil humain : il réagit rapidement aux changements du marché et il a une approche plus systématique du trading. Plus important encore, le trading algorithmique élimine l'impact négatif des émotions humaines sur le processus de trading.

Les avantages du trading algorithmique

• Vos trades sont exécutés aux meilleurs prix.
• Les trades sont exécutés correctement et instantanément.
• Le système vérifie automatiquement plusieurs conditions de marché.
• Il réduit les risques d'erreurs manuelles et psychologiques habituellement commises par le cerveau humain.
• Vous pouvez backtester les stratégies de trading algorithmique à l'aide de données historiques.

Inconvénient du trading algorithmique

Vous pouvez parfois rater des trades parce que certaines situations sur le marché n'ont pas été programmées à l'avance.

Comme vous pouvez le constater, le trading algorithmique est un moyen moderne, rapide et simple de s'adapter à un environnement de marché qui évolue rapidement.

Qui utilise le trading algorithmique ?

La puissance des algorithmes est appliquée à différentes activités d'investissement et de trading. Elle est largement approuvée par les investisseurs à moyen et long terme, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance. Ils utilisent le trading algorithmique pour acheter des actions en grande quantité. Par exemple, avec l'aide de la machine, ils peuvent acheter de grandes quantités d'actions en l'espace de cinq minutes ou d'une heure sans que le prix ne grimpe immédiatement.  Ils permettent ainsi d'éviter que les grandes entreprises n'influencent fortement le marché avec leurs ordres gigantesques. Les grands acteurs du marché, tels que les maisons de courtage, les spéculateurs et les traders d'arbitrage, tirent également profit du trading automatisé sur le Forex. Si vous êtes un trader de tendance, il est plus facile pour vous de programmer vos règles de trading à l'avance. Le reste sera fait par le programme.

À quoi ressemble un algorithme de trading simple ?

Si vous êtes un trader expérimenté, il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour concevoir un algorithme de trading simple. Il vous suffit de déterminer une stratégie que vous allez mettre en œuvre.

Par exemple, si vous voulez acheter de l'or en utilisant une stratégie de scalping, votre instruction simplifiée pour un programme se présentera comme suit :

Acheter 0,01 lot d'or, si l'indicateur Williams Percent Range : Rapide (9) et Lent (54) dépasse -30.

Si le Williams Percent Range rapide (9) et lent (54) est inférieur à -30, clôturer votre position.

Si le prix de l'or baisse de 5 pips, clôturer votre position.

Bien sûr, en réalité, le code de cette stratégie est beaucoup plus compliqué. Cependant, si vous apprenez à programmer cet algorithme, vos trades seront exécutés automatiquement.

Comment commencer à faire du trading algorithmique ?

Si vous avez de l'expérience en programmation avec Python, Matlab, JAVA ou C++, vous pouvez essayer de développer vous-même vos stratégies de trading algorithmique. Les traders de FBS qui travaillent avec MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 peuvent utiliser des composants de trading algorithmique réalisés avec MQL. MT permet de trader de manière automatisée sur le marché des changes à l'aide de robots de trading, également connus sous le nom d’experts conseillers (expert advisors). Ces robots peuvent analyser les cours des instruments financiers et exécuter des opérations de trading. Si vous êtes bon en programmation, vous pouvez développer vous-même un bot en utilisant le langage MQL.

Si vous souhaitez tester des robots gratuits ou vous entraîner à en développer de nouveaux, vous pouvez consulter la section Code Base dans votre terminal MetaTrader. C'est la source des indicateurs et des robots développés par les membres de la communauté MT.

Une autre option consiste à ouvrir la section de marché de MT, où vous pouvez acheter ou obtenir gratuitement des expert advisors, des indicateurs et d'autres utilitaires personnalisés.

Prenons l'exemple de l'utilisation d'un expert advisor pré-développé. L'un des choix possibles est illustré sur la capture d'écran.

Après avoir téléchargé l’expert advisor sur le marché, vous pouvez l’implementer immédiatement sur le graphique. Dans les entrées, vous pouvez voir ses présélections, que vous pouvez modifier, si vous le souhaitez.

MetaTrader vous permet d'entraîner vos compétences MQL et de développer votre expert advisor sur la base de ceux existants. Pour ce faire, cliquez sur l'expert advisor via la fenêtre du navigateur et sélectionnez "Créer dans MetaEditor". MetaEditor est un programme qui vous permet de lire et d'écrire du code MQL.

Après avoir tout configuré, vous pouvez backtester votre expert advisor en vous basant sur l'historique des prix. Ouvrez la fenêtre "Testeur de stratégie" en cliquant sur "Test" (image du haut). Tout d'abord, vous devez sélectionner une paire, définir une date, la taille du dépôt et même l'effet de levier pour un test. Ensuite, appuyez sur le bouton "Commencer" qui se trouve dans le coin droit du "Testeur de stratégie". Cette action ouvrira une fenêtre de visualisation de votre stratégie de trading algorithmique.

Vous pouvez soit attendre qu'il termine l'analyse, soit aller à un moment précis en cliquant sur "Passer à". Vous obtiendrez ainsi les résultats finaux de votre test (image du bas). Selon les résultats reçus, nous avons pu obtenir + 110,64 $ avec notre expert advisor en un mois avec une stratégie de scalping. Pas mal, n'est-ce pas ?

En résumé

Certains disent qu'il est impossible d'opérer sur les marchés sans une bonne pratique en matière de finance quantitative. Selon nous, la chose la plus importante pour un trader est d'avoir une stratégie stricte. Si nous sommes d'accord pour dire que la programmation peut être difficile et compliquée pour ceux qui n'ont jamais essayé, une bonne stratégie développée avec les outils MetaTrader peut fournir des résultats efficaces même sans codes lourds.