Quants - Les traders de première division

Si vous voulez un jour vous développer professionnellement en tant que trader, le club le plus privilégié auquel vous pouvez rêver de vous joindre est celui du trading quantitatif. Seuls ceux qui sont à la fois geeks et génies de la finance peuvent obtenir un pass VIP pour la communauté des quants. Les analystes qui travaillent dans ce domaine gagnent un salaire moyen impressionnant de 150 000 dollars par an. Pouvez-vous devenir l'un de ces génies ? Et sont-ils si intelligents après tout ? Nous allons le découvrir.

La terminologie d'abord

L'automatisation est une tendance évolutive du trading, qui crée également une confusion entre le trading automatisé et le trading quantitatif. Ces deux types ont une légère différence de signification.

Avec le trading automatisé, les traders fixent les règles de gestion des ordres et les font ensuite exécuter par un programme pour leur compte. Ainsi, une fois les données initiales préprogrammées, un humain n'est plus impliqué dans le processus.

Dans le cadre du trading quantitatif, les professionnels utilisent des formules mathématiques et statistiques avancées pour exécuter des stratégies de trading algorithmique complexes. La clé consiste à interpréter les événements historiques du marché et à créer une séquence d'actions qui peut aider à prédire si ces événements conduiront à des transactions potentiellement rentables. Les modèles prêts à l'emploi peuvent être appliqués aussi bien automatiquement que manuellement. Le trading quantitatif est surtout utilisé par les fonds spéculatifs, mais certains particuliers aisés peuvent également se permettre d'engager un quant pour faire monter leurs transactions en flèche de la manière la plus pointue.

OK, Google. Tout est clair maintenant.

Pouvez-vous évoluer pour devenir un trader Quant ?

N'oubliez pas qu'un salaire important implique un travail de bureau et de grandes responsabilités. Ainsi, si vous êtes un fan de pyjama + pantoufles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de vos précieuses heures de procrastination, le trading quantitatif n'est pas fait pour vous. Voici une liste de qualités et de qualifications que tout futur candidat devrait mettre dans un CV.

Trader technologique

Une base solide en mathématiques et statistiques académiques est indispensable. Vous devez être capable de coder dans différents langages (Phyton, Java, C++, et autres), d'appliquer un raisonnement logique à toutes les étapes que vous effectuez, de coder-décoder-backtester aussi vite qu'un sprinter olympique, et avec autant de réflexion qu'un philosophe grec.

Connaissance du marché

Pour se fondre dans le marché, il faut le connaître de A à Z. Il ne suffit pas de comprendre les techniques de trading. Il faut voir l'univers financier avec un regard neuf, c'est-à-dire suivre les liens entre les événements économiques et politiques et le comportement des traders qu'ils déclenchent.

Les Quants analyse généralement plusieurs livres blancs et études de cas d'actions d'entreprises concernant telle ou telle action, marchandise ou produit dérivé. Sur la base de ces informations, ces gourous peuvent construire des algorithmes décents pour la prévision de l'évolution des prix.

Alors, creusez profondément — soyez un trader spécialiste dans le domaine !

Concentration

Même une petite erreur peut vous coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Le meilleur slogan à imprimer sur le t-shirt de votre entreprise est donc "Toujours à l'affût".

Innovation

Il ne suffit pas d'être un bon programmeur et d'exploiter de gros chiffres ; il faut toujours faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles approches du marché. Soyez audacieux et essayez des solutions inhabituelles, car on ne sait jamais ce qui pourrait fonctionner. L'auto-analyse et l'amélioration des compétences sont vos points de référence essentiels dans le monde des technologies rapides. Voici quelques domaines que vous pouvez étudier. Par exemple, l'apprentissage automatique ou l'apprentissage approfondi, l'ingénierie financière, l'économétrie, l'analyse des séries chronologiques, etc. Ne soyez jamais complaisants, soyez avides de connaissances !

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C'est beaucoup d'informations sur lesquelles réfléchir. Prenez votre temps, et une fois que vous êtes prêt, passez à la théorie.

N'essayez pas cela à la maison

Gardez à l'esprit que les quants travaillent avec les ordinateurs les plus rapides du monde et possèdent d'énormes quantités de données disponibles uniquement pour les grandes entreprises. Cela signifie que leurs ressources sont infinies alors que les vôtres sont limitées. Par conséquent, ne vous comparez pas à l'image idyllique que je vous décris et n'essayez pas de reproduire leur flux de travail de chez vous.

Les quatre principaux éléments qui composent le travail d'un trader quantitatif sont les suivants :

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À ce stade, ils recueillent toutes les informations possibles pour appliquer une analyse quantitative et identifier la meilleure stratégie pour un client. Quelle sera sa fréquence de trading ? S'inscrira-t-elle dans un portefeuille de stratégies déjà en cours ? Est-elle suffisamment optimisée ? C'est à ce stade qu'il faut répondre à ces questions et à bien d'autres encore. Je conçois cette période comme une période de collecte de données et de doute, qui conduit finalement un quant à la meilleure solution possible.

• Backtesting

C'est le fondement de tout système de trading automatisé. Cela permet de tester la stratégie choisie dans le monde réel reproduit. Sur la base des données historiques du passé, les superordinateurs testent comment la stratégie peut se comporter sur le marché et si elle peut être rentable. Bien qu'il s'agisse d'une étape nécessaire dans le trading quantitatif, les résultats de ces backtests ne garantissent rien mais fournissent plutôt un terrain supplémentaire sur lequel les experts peuvent s'appuyer.

• Exécution

Cela arrive lorsque les quants laissent leur invention sur le marché pour de vrai. Cette stratégie génère des trades. Ils sont ensuite exécutés soit automatiquement/semi-automatiquement (trading haute fréquence), soit manuellement (trading basse fréquence) via un courtier.

• Gestion des risques

La dernière pièce d'un gâteau de stratégie quantique est la gestion des risques qui comprend tous les événements possibles qui peuvent empêcher que la stratégie fonctionne comme prévu.

Fin de la discussion : Oui ou non ?

Il n'y a certainement pas de mal à rêver en grand et à être ambitieux. Si vous commencez à peine à gravir les échelons du paradis quant, restez discipliné, travailleur et résistant au stress. Préparez-vous à travailler de longues heures, mais soyez généreusement rémunéré, respectivement.

Être un expert passe par une grande envie de se plonger dans les rouages des investissements. Si vous vous considérez comme un créateur plutôt qu'un exécutant, le trading quantitatif est votre option idéale.

Cela peut être éprouvant et stimulant, mais cela reste la sphère la plus prestigieuse pour un trader. Ne vous cachez pas dans votre chambre, aventurez-vous dans le trading technologique — lancez-vous !