Drawdown en trading

Drawdown en trading

2022-09-12 • Mis à jour

La plupart des traders (si ce n'est tous) veulent dominer le marché. Ce serait parfait de ne pas enregistrer une seule perte, une seule décision imprudente ou un seul trade basé sur des critères émotionnels. Malheureusement, il est impossible de prévoir tous les mouvements du marché et de trader sans faire d'erreurs. Dans le trading comme dans l'investissement, il y a des périodes de pertes, ou comme on peut les appeler des drawdowns. Cet article vous guidera à travers les définitions et les explications des drawdowns. Préparez-vous à vous instruire et c'est parti !

Qu'est-ce qu'un drawdown en trading ?

En ce qui concerne le trading sur le marché des changes, le drawdown fait référence à la différence entre un point haut du solde de votre compte de trading et le prochain point bas du solde de votre compte. La différence de votre solde reflète le capital perdu en raison de trades perdants. En ce qui concerne le processus d'investissement, le drawdown est la différence entre le maximum et le minimum de votre portefeuille.

Par exemple, vous avez décidé d'investir dans des actions et des cryptodevises. Vous avez donc acheté Tesla, Moderna, Bitcoin, et Ethereum. Ces actifs sont tous volatils. De plus, tous ces actifs sont affectés par l'actualité et les préoccupations géopolitiques. Supposons que vous ayez investi 10 000 $. Chaque actif couvre 25 % de votre portefeuille. À un moment donné, vous avez 14 000 $. Et à un autre moment, vous découvrez que vous n'avez que 9 000 $. Ainsi, votre drawdown sera de 5 000 $ (14 000 $ - 9 000 $). Mais nous parlerons des calculs plus tard.

Grâce au drawdown, vous pouvez obtenir votre niveau de diversification et votre niveau d'appétence au risque. C'est une partie essentielle de l'analyse des stratégies de trading. Si le drawdown est trop important et que cela ne vous plaît pas, il est peut-être temps de penser à améliorer votre stratégie, voire à en changer.

Types de drawdowns

Vous devez noter une légère différence entre les drawdowns de trading et d'investissement. Le premier concerne la gestion active de vos trades, et le second la conservation sur le long terme. Toutefois, les drawdowns en trading sont généralement bien plus importants que ceux en investissement. Bien entendu, tout dépend de votre stratégie de trading, de votre appétence au risque et de votre diversification. Puisque nous avons déjà déterminé les deux principaux types de drawdowns, parlons des drawdowns en bourse.

La volatilité totale d'une action est mesurée par son écart-type (de combien l'action peut s'éloigner de son prix moyen). De nombreux investisseurs, notamment les retraités qui retirent des fonds de leur pension ou de leur compte de retraite, sont surtout préoccupés par les drawdowns. La volatilité peut nuire au processus ou à leur retraite, avec des crashs inattendus et de longues récupérations. C'est pourquoi il existe une règle pour les investisseurs à long terme. Pour gérer votre portefeuille de manière plus judicieuse et éviter les risques inutiles, il faut répartir ses investissements. Prenez 100 et soustrayez-y votre âge. Le chiffre à gauche est le pourcentage d'actifs à haut risque que vous devriez avoir par rapport aux actifs à faible risque. Par exemple, si vous avez 30 ans, vous devriez avoir dans votre portefeuille 70 % (100-30) d'actifs risqués et 30 % (100-70) d'actifs refuge. De cette façon, lorsque vous vieillirez, vous serez moins sujet à la volatilité car, à 60 ans, vous n'aurez que 40 % d'actifs risqués (100-60).

Drawdown en trading vs drawdown en banque

Le terme "drawdown" est utilisé dans le monde de la banque et du trading, mais il a des significations très différentes dans chaque contexte. Dans le contexte bancaire, un drawdown désigne généralement l'accès progressif à une partie ou à la totalité d'une ligne de crédit. L'accord avec une banque peut être personnel ou professionnel. Cela ne paraît pas très simple, alors nous allons simplifier les choses.

Un exemple de drawdown pour un emprunteur individuel est un propriétaire de voiture qui veut améliorer sa voiture. Mais il serait inefficace d'emprunter tous les fonds en une seule fois et d'en consacrer la totalité au processus de réparation ou d'amélioration. Au lieu de cela, l'emprunteur ouvre une ligne de crédit auprès de la banque et ne prend que ce qu'il veut. Par conséquent, il paie des intérêts sur les fonds empruntés, et non sur la totalité du montant. Le processus de retrait de l'argent de la banque s'appelle un drawdown en banque.

Comment calculer le drawdown en trading

Comme nous l'avons mentionné plus haut, pour calculer le drawdown en trading, vous devez soustraire le plus bas de votre portefeuille du plus haut. Supposons que vous ayez un montant initial de 100 $, 70 $ au plus bas et 120 $ au plus haut. Maintenant, le drawdown est calculé à partir du pic que votre compte a atteint (120 $) et non à partir de votre capital initial (100 $). Ainsi, dans ce cas, le drawdown constaté est de 50 $ (120 $ - 70 $). Le drawdown est mesuré sur une période donnée, entre deux dates spécifiques. Le drawdown peut être exprimé en dollars (comme ci-dessus) ou en pourcentage.

Par conséquent, la formule pour calculer le drawdown en pourcentage est la suivante :

Drawdown (DD) % = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100

Pmin = minimum historique (creux)

Pmax = haut historique (pic)

Les drawdowns font référence à la baisse du capital sur le compte d'un trader, plus précisément au passage d'un pic particulier à un creux spécifique. Un creux ne peut être défini avant qu'un nouveau pic ne soit atteint. Il est toujours important de comprendre qu'un drawdown n'est pas une perte. Un drawdown est simplement le mouvement d'un pic à un creux, alors que les traders considèrent une perte par rapport au montant initialement déposé.

En outre, il est essentiel de comprendre qu'il y a toujours des drawdowns. Par exemple, vous êtes un trader qui réalise des profits, et votre pic est à 150 $ avec un creux à 110 $ (et vous avez commencé avec seulement 100 $, un excellent résultat). Par conséquent, votre drawdown total est de 40 $ (150 $ - 110 $). Votre portefeuille a peut-être réalisé un bénéfice de 50 %, mais vous avez enregistré un drawdown de 27 % au cours de la même période.

Importance des drawdowns

Les drawdowns présentent un risque pour les investisseurs quant à l'effort ou aux changements de prix nécessaires pour les surmonter ou revenir au sommet initial. Par conséquent, les traders et les investisseurs le calculent pour éviter les pertes irrécupérables.

Par exemple, un drawdown de 1 % n'est pas mauvais, et vous n'avez besoin que d'un gain de 1,01 % pour le récupérer. Mais pour un drawdown de 50 %, il faudra un gain de 100 % pour récupérer votre argent. Ce qui est beaucoup plus compliqué, voire impossible à faire. Le pourcentage que vous devez récupérer est appelé le risque de drawdown. Par exemple, pour un drawdown de 20 %, le risque est de 25 %.

La gestion des risques est essentielle au cours du processus de trading et d'investissement. C'est ce qui vous permet de rester dans la course. Par exemple, supposons que vous ayez une stratégie de trading fantastique avec un taux de réussite de 80 %. Mais cela ne signifie pas que vous ferez toujours un bénéfice avec 8 trades sur 10. Les périodes de perte sont inévitables et vous devez y faire face.

Conseils pour réduire les drawdowns en trading

La diversification est le principal instrument dont dispose un trader pour réduire les drawdowns. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez résister aux crashs les plus graves avec moins de pertes si vous diversifiez votre portefeuille. Par exemple, avoir de l'or dans son portefeuille permet de lutter contre l'inflation et les périodes de récession. Ajoutez quelques actions pour vous donner plus de croissance, et n'oubliez pas le pétrole, car à mesure que l'économie se développe, le pétrole devient plus cher en raison de l'augmentation de la demande. Aussi, pour trader sans pertes, lisez notre article sur le sujet.

Si vous êtes un trader, il est essentiel de gérer correctement les risques. Gardez à l'esprit que même avec une stratégie de trading efficace, une mauvaise gestion des risques peut faire couler votre compte. Par exemple, n'entrez pas dans un trade avec une taille de lot trop importante. Essayez également de conserver la même taille d'ordre pour chaque trade. Ainsi, vous saurez exactement combien vous risquez de perdre. Plus de contrôle implique moins de drawdowns. 

En résumé, voici les trois points essentiels sur les drawdowns.

  • Ils peuvent être exprimés en pourcentages ou en termes monétaires absolus.
  • Ils mesurent la baisse d'un compte de trading par rapport à son niveau maximal avant qu'il ne revienne à son niveau maximal.
  • Le risque de drawdown désigne le pourcentage qu'un compte de trading doit atteindre pour être surmonté.

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