Divergence : étude de cas

Divergence : étude de cas

2020-06-24 • Mis à jour

Objectif

La divergence est souvent utilisée comme indicateur afin de prévoir l'évolution future des prix. Comme n'importe quelle autre formation graphique, elle ne fournit pas une probabilité de prévision correcte à 100 %. C'est pourquoi il faut être conscient de la précision de cet outil lorsqu'on trade en se basant sur celui-ci. C'est le sujet de cet article qui étudie la fiabilité de la divergence. Nous découvrirons la fréquence des divergences sur les graphiques et la fréquence à laquelle les prix suivent effectivement la direction prévue par celles-ci.

Sujet

Pour le graphique des prix, nous avons choisi l'une des actions S&P. C'est principalement parce que le marché boursier semble se comporter de manière plus ordonnée par rapport au marché des devises en fonction des tendances mondiales. Il est ainsi plus facile de relier les fluctuations de prix observées à des facteurs fondamentaux et de filtrer le bruit. De plus, nous voulions éviter de donner une impression subjective quant à la récente performance négative de la plupart des actions causée par le virus. C'est pourquoi nous avons choisi Amazon : cette action n'a jamais été particulièrement haussière ou baissière, et en attendant, elle s'est montrée suffisamment résistante pour récupérer ses pertes et atteindre récemment des sommets historiques.

En complément du prix du graphique, nous utiliserons l'Awesome Oscillator de Bill William. Bien que de nombreux autres oscillateurs tels que le MACD, par exemple, conviendraient, l'Awesome Oscillator semble être plus sensible au prix et fournit donc plus de cas de divergence.

Pour ce qui est du timing, nous analyserons la performance des prix la plus récente, celle qui sera la plus pertinente au moment présent et la plus utile pour le lecteur.

Périodes

Les intervalles de temps H1, H4 et Quotidien ont été utilisés ici. Cela est principalement dû au fait que ces trois intervalles de temps donnent une perspective équilibrée pour les traders à court terme et à moyen terme ainsi que les traders stratégiques. De plus, les actions ne sont pas favorables aux intervalles de temps à la minute comme elles le sont aux heures et aux jours. D'un point de vue analytique, les facteurs fondamentaux ressortent sur des intervalles de temps plus longs.

Critères

La densité par rapport à l'intervalle de temps est le premier axe d'évaluation des divergences. Il s'agit du nombre d'occurrences de divergence qui apparaissent dans 100 périodes du graphique. Par exemple, si une profondeur d'observation de 200 périodes est prise, et que 5 divergences apparaissent au cours de cette période, alors la densité à la période sera de 5/200 = 2,5%. Par ailleurs, si une observation sur 400 périodes donne 12 divergences, alors la densité à la période sera de 12/400 = 3%. Cela signifie que sur 100 périodes, il y aura en moyenne 3 divergences.

Variety indique combien de chacun des quatre types de divergence apparaissent à l'écran. La prévalence de l'un ou l'autre type peut refléter des humeurs plus haussières ou plus baissières qui ont influencé le prix dernièrement.

Le nombre de prévisions correctes fait référence au nombre total de cas où le prix est effectivement allé dans le sens prévu par le schéma d'interprétation communément accepté. Par exemple, si une divergence baissière régulière a été constatée, et qu'après cela le prix a baissé dans une tendance baissière, cela est compté comme une prédiction correcte. Logiquement, si, après une divergence haussière cachée, le prix évolue latéralement ou à la baisse, cela ne peut pas être considéré comme une prévision correcte.

Le rapport correct entre les divergences et les retombées fait partie des prévisions correctes du nombre total de cas. Par exemple, si 9 divergences sur 10 présentent les cas où le prix va effectivement là où il est "supposé" aller selon la divergence, cela signifie que 9 prédictions sur 10 étaient correctes. Dans ce scénario, le ratio sera de 90 %. D'autre part, si 2 divergences sur 10 donnaient une prédiction correcte, alors qu'avec le reste le prix allait soit de manière latérale soit dans la direction opposée, cela ne ferait qu'un rapport divergence/retombées correct de 20%.

Constatations

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Interprétation

Il semble que le graphique H4 ait été le plus adapté pour trouver des divergences, bien qu'il dépasse à peine d'autres intervalles de temps en ce qui concerne le rapport densité/période. De toute évidence, le nombre de divergences relevées sur chaque intervalle de temps n'implique pas qu'il n'y en a pas d'autres. Un examinateur attentif en trouverait probablement plus. Cependant, le fait même qu'il y ait eu environ une divergence pour 100 périodes sur tous les intervalles de temps signifie que c'est ce qu'un trader moyen trouverait sur un graphique aléatoire.

Une baissière régulière est apparemment plus fréquente que toutes les autres, tandis qu'une haussière cachée n'est jamais apparue à l'écran. Cela peut être une particularité de la période observée car elle est fortement affectée par le virus. Cependant, la multitude de divergences baissières ne doit pas être uniquement attribuée aux mouvements de prix baissiers qui prévalent dans le graphique des prix.

Une autre conclusion est que le graphique H4 donne une probabilité sensiblement plus élevée de prévisions de divergence correctes que les graphiques H1 et quotidiens. Avec H4, nous avons plus de 50 % de prévisions correctes (62,5 %), tandis que les intervalles H1 et Daily donnent moins de 50 % (37 % et 33 % respectivement). Pour des raisons pratiques, cela peut servir à confirmer que les divergences sont plus fiables avec les graphiques H4 et peut être utilisé sans risque avec cet intervalle de temps particulier

Application

Compte tenu de ces résultats, jetons un coup d'œil sur la dernière performance du cours de l'action Amazon.

Le graphique H1 donne un cas de divergence baissière régulière marquée ci-dessous, qui s'est avérée correcte : le tout dernier épisode du graphique montre une tendance à la baisse.

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Le graphique H4 nous donne une autre grande divergence baissière régulière qui vient de terminer sa formation. Si l'on se souvient que la divergence H4 présente un taux de probabilité de correction de 62,5 %, nous devons conclure que nous sommes sur le point de connaître une forte tendance à la baisse dans un proche avenir à moyen terme.

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Le graphique quotidien reflète la même divergence baissière régulière que celle que nous avons observée sur le graphique H4.

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Conclusion

La divergence, comme d'autres formations et indicateurs graphiques, est utilisée comme un outil technique pour faciliter la lecture des graphiques. En attendant, elle ne doit pas être prise isolément mais plutôt dans le contexte des fondamentaux. Dans cette optique, même en voyant le cours de l'action Amazon surmonter le virus et progresser triomphalement à la hausse, nous devons être attentifs à nos attentes concernant cette tendance à la hausse et surveiller attentivement les signes d'un éventuel retournement. Apparemment, ce sera un autre bon test à prendre en compte pour l'indicateur de divergence.

                                                                                               CONNEXION

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