Corrélation des marchés : conseils et idées

Corrélation des marchés : conseils et idées

2021-12-28 • Mis à jour

Pourquoi la corrélation des marchés est-elle importante ?

La corrélation est une mesure statistique qui détermine comment les actifs évoluent les uns par rapport aux autres. Elle peut être utilisée pour des titres individuels, comme les actions, ou pour une corrélation générale du marché, comme les classes d'actifs ou les marchés vastes.

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La corrélation est mesurée sur une échelle de -1 à +1. La signification de +1 est une corrélation positive parfaite, et -1 est une corrélation négative parfaite. 

Une corrélation positive implique que les actifs évoluent dans la même direction. Une corrélation négative inversement implique que les actifs évoluent dans des directions opposées. 

La corrélation est souvent utilisée dans le cadre de la gestion de portefeuille pour mesurer le degré de diversification des actifs. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer la notion de corrélation dans votre stratégie de trading.

Types de corrélation les plus populaires

Matières premières et devises (USD/CAD & XBR/USD)

Les prix du pétrole affectent la valeur des devises des pays producteurs.

Par exemple, le Canada, l'une des plus grandes économies du monde, dispose d'importantes réserves de pétrole. En outre, le pays exporte la majeure partie de son pétrole vers les États-Unis.

L'industrie pétrolière canadienne est si vaste qu'elle affecte le PIB (produit intérieur brut), la politique et toute la richesse du Canada. En outre, une partie importante de la population est employée au sein des entreprises d'extraction et de raffinage, de sorte que le pouvoir économique dépend de l'industrie pétrolière.

La paire de référence pour le CAD sur le marché du Forex est l'USD/CAD. Par conséquent, la corrélation directe entre le pétrole et le dollar canadien a l'effet inverse sur la paire USD/CAD. Par conséquent, une hausse des prix du pétrole entraîne une baisse de l'USD/CAD. Une baisse des prix du pétrole entraîne une hausse de l'USD/CAD. 

Corrélation entre le CAD/USD et le XBR/USD

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Analysons d'autres corrélations très répandues entre les matières premières et les paires de devises.

L'or en hausse, l'USD en baisse. Les crises économiques incitent les investisseurs à convertir leurs dollars en or.

L'or en hausse, l'AUD/USD en baisse. L'Australie est le troisième plus grand fournisseur d'or au monde, le dollar australien est donc lié à la demande d'or.

L'or en hausse, la parité NZD/USD en hausse. La Nouvelle-Zélande produit également beaucoup d'or.

L'or en hausse, l'USD/CAD en baisse. Le Canada est le 5ème plus grand fournisseur d'or au monde. Par conséquent, l'USD/CAD baisse si le prix de l'or augmente.

L'or est en hausse, l'EUR/USD est en hausse. L'or et l'euro sont considérés comme des anti-dollars. Par conséquent, une augmentation du prix de l'or entraîne souvent une hausse du taux EUR/USD.

Le pétrole est en hausse, l'USD/RUB est en baisse. La Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Si le pétrole devient plus cher, la paire baisse.

 

Actifs à risque (US500 et Bitcoin)

Il existe deux grands types d'actifs : les actifs à risque et les valeurs refuges. Les investisseurs choisissent le type en fonction de la situation économique mondiale. Si elle est instable, ils préfèrent sécuriser leur capital en USD, JPY, ou métaux.

En revanche, les investisseurs préfèrent placer leur capital dans des actifs à haut risque, comme les actions ou les cryptodevises, en cas de croissance de l'économie mondiale. C'est pourquoi les actifs à risque présentent une forte corrélation entre eux, que vous pouvez exploiter au profit de votre stratégie de trading. 

Par exemple, l'indice S&P500 (US500) présente une forte corrélation avec le bitcoin. La seule fois où la corrélation entre ces deux actifs est passée en dessous de zéro, c'est après que la Chine a interdit le trading et le minage des cryptodevises. Les traders peuvent se servir de cette particularité pour prédire le prochain mouvement de l'US500 en regardant le graphique du bitcoin et vice versa.

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Corrélation entre l'US500 et le bitcoin

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Bourse et devise nationale 

Si le marché boursier d'un pays est plus performant que celui d'un autre pays, les capitaux du premier pays vont affluer vers le second. Ce fait aura une incidence immédiate sur les deux devises nationales. L'afflux d'investissements renforce les échanges en devises.

Il y a toutefois deux exceptions : les marchés boursiers américain et japonais. Les investisseurs considèrent généralement l'USD et le JPY comme des actifs refuges et y investissent lors de situations instables sur le marché mondial. Par conséquent, en période de stabilité économique, les investisseurs préfèrent vendre leurs USD et JPY et transférer leurs capitaux dans des actifs à haut risque. En revanche, tout le monde se débarrasse des actifs à risque et se replie sur les valeurs refuges pendant les périodes d'inquiétudes croissantes ou après la manifestation d'un "cygne noir".

Prenons l'exemple de la baisse de mars 2020. Comme vous pouvez le constater, lorsque l'indice US500 a chuté, l'indice du dollar américain a atteint son point le plus élevé depuis 2018. Cela s'est produit parce que les investisseurs ont transféré tout leur argent des actions et des cryptodevises vers le dollar américain. 

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Comment exploiter la corrélation dans le cadre du trading ?

  1. Un trader doit diversifier sa stratégie de trading entre différents instruments à faible corrélation (égale à zéro). Si un trader ouvre plusieurs trades avec des instruments fortement corrélés, une erreur peut coûter très cher.
  2. Un trader peut rechercher des signaux et des figures sur le graphique d'un instrument pour prédire le mouvement d'un autre instrument avec une forte corrélation positive ou négative. Par exemple, un trader souhaite ouvrir un trade sur la paire de devises USD/CAD. Il peut analyser le graphique XBR/USD. En outre, un trader peut rechercher toutes les informations fondamentales sur le pétrole, qui aideront à définir les tendances futures de l'USD/CAD. 
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  4. Il peut y avoir un décalage dans les mouvements entre les actifs ayant une forte corrélation positive ou négative. Par exemple, le bitcoin est parfois en avance sur l'US500. Un trader peut utiliser ces décalages pour ouvrir les trades les plus rentables.

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